UA
   SERIES TEMPORALES Y PREDICCION    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código3203Descripción
Crdts. Teor.4Procesos estoc sticos. M?todos de Box-Jenkins. Regresi¢n din mica.
Crdts. Pract.2
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVAESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA42


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Matemáticas - plan 1997


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2013-14)
Grupo (*)Número
1 59
69 1
TOTAL 60
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 69: APROBADO POR COMPENSACIÓN - CAS


Ofertada como libre elección (2013-14)
Sin departamento
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2013-14)
Sin horario


Grupos de matricula (2013-14)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 1er. M CAS desde A hasta Z
69 2do. M CAS desde - hasta -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 69: APROBADO POR COMPENSACIÓN - CAS


Objetivos de las asignatura / competencias (2013-14)
Los procesos estocásticos conciernen a secuencias de sucesos gobernados por leyes probabilísticas. Las aplicaciones de los procesos estocásticos son múltiples, pudiéndose encontrar en contextos tan variados como la física, la ingeniería, la biología, la sicología, así como en muchas áreas del análisis matemático. Por su parte una serie temporal es una colección de datos obtenidos al observar un proceso estocástico que evoluciona en el tiempo. El problema fundamental al que nos enfrentamos en el momento de analizar una serie temporal será el de proponer un modelo para el proceso estocástico subyacente mediante la identificación de las tendencias exhibidas por la serie, el de diagnosis del modelo adoptado mediante el examen de sus discrepancias (residuos) con los datos propiamente observados, y todo ello comúnmente con miras a predecir, con la máxima fiabilidad posible, la evolución futura del proceso. Los objetivos de la asignatura, en consonancia con la naturaleza de sus contenidos, son: (1) presentar una introducción sistemática de los principales modelos de procesos estocásticos, profundizando en el estudio de sus propiedades, e ilustrando su potencia como herramientas de modelización; (2) atraer el interés de los estudiantes hacia la rica diversidad de aplicaciones de los procesos estocásticos; (3) familiarizar al alumno con las sutilezas matemáticas presentes en esta brillante teoría.


Contenidos teóricos y prácticos (2013-14)
1. NOCIONES DE PROCESOS ESTOCÁSTICOS:
Distribucíon de un proceso estocástico. Incrementos independientes y
estacionarios.

2. PROCESOS DE POISSON: La ley de los sucesos raros y el proceso de Poisson. Distribuciones asociadas al proceso de Poisson. Procesos compuestos de Poisson. Procesos de Poisson no-homogéneos. Algunos resultados sobre la teoria de la renovación. Aplicaciones a la fiabilidad y al mantenimiento.

3. CADENAS DE MARKOV: Ecuaciones de Chapman-Kolmogoroff. Procesos de ramificación. Clasificación de estados. Distribución límites y estacionarias. Teoremas limites. Procesos de nacimiento-muerte. Algunos modelos simple de colas.

4. SERIES TEMPORALES. MODELOS PARA SERIES ESTACIONARIAS: Análisis descriptivo de una serie temporal. Tendencias. Funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial. Procesos autoregresivos y de medias móviles.

5. MODELOS PARA SERIES NO ESTACIONARIAS: Estacionariedad por diferenciación. Modelos ARIMA.


Más información
Profesor/a responsable
TROTTINI . , MARIO


Metodología docente (2013-14)
Clases teóricas y prácticas


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
Otras

Resolución de problemas y manejo del paquete estadístico R.


Profesores (2013-14)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 32031TROTTINI ., MARIO
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 32031TROTTINI ., MARIO
Fechas de exámenes oficiales (2013-14)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Estudio: 27
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 16/10/2013 11:30 14:30 0007PB018 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 10/01/2014 09:00 12:00 CI/0002 -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 03/07/2014 08:30 11:30 A1/0-24G -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 69: APROBADO POR COMPENSACIÓN - CAS


Instrumentos y criterios de evaluación (2013-14)
Examen final
Tipos de exámenes: examen final
Evaluación: 100% examen final