Código	9105	Descripción
Crdts. Teor.	4	Selección de proyectos de inversión en condiciones de certeza e incertidumbre. Modelo de cartera de proyectos. Estructura de financiación:medios y políticas. El coste de capital: combinación riesgo-rentabilidad.
Crdts. Pract.	2
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.

Departamentos y Áreas
Departamentos	Área	Crdts. Teor.	Crdts. Pract.	Dpto. Respon.	Respon. Acta
ECONOMÍA FINANCIERA, CONTABILIDAD Y MARKETING	ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD	4	2

Estudios en los que se imparte

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas - plan 2001

PROGRAMA DERECHO + ADE

Pre-requisitos

Sin incompatibles

Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Esta asignatura es incompatible, por tener contenidos equivalentes, con las asignaturas siguientes:
Código	Asignatura
4696	DIRECCION FINANCIERA I
7216	DIRECCIÓN FINANCIERA
8992	DIRECCIÓN FINANCIERA

Matriculados (2008-09)
Grupo (*)	Número
1	51
2	58
3	55
4	46
5	63
51	66
TOTAL	339

(*) 1: GRUPO 1 - CAS

(*) 2: GRUPO 2 - CAS

(*) 3: GRUPO 3 - CAS

(*) 4: GRUPO 4 - CAS

(*) 5: GRUPO 5 - CAS

(*) 51: Grupo DADE - CAS

Ofertada como libre elección (2008-09)
Número máximo de alumnos:	15
Plazas disponibles	15
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Consulta Gráfica de Horario

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Horario (2008-09)
Modo	Grupo (*)	Día inicio	Día fin	Día	Hora inicio	Hora fin	Aula
CLASE TEÓRICA	1	15/09/2008	23/12/2008	J	10:00	12:00	A1/0-03M
	1	15/09/2008	23/12/2008	V	09:30	10:30	A1/0-03M
	2	15/09/2008	23/12/2008	L	18:00	20:00	A1/0-03M
	2	15/09/2008	23/12/2008	V	17:30	18:30	A1/0-03M
	3	15/09/2008	23/12/2008	M	09:00	10:00	A1/0-22M
	3	15/09/2008	23/12/2008	J	10:00	12:00	A1/0-22M
	4	15/09/2008	23/12/2008	L	15:00	17:00	A1/0-22M
	4	15/09/2008	23/12/2008	J	18:00	19:00	A1/0-22M
	5	15/09/2008	23/12/2008	M	13:00	14:00	A1/0-23M
	5	15/09/2008	23/12/2008	X	11:00	13:00	A1/0-23M
	51	15/09/2008	23/12/2008	X	09:30	11:00	DE/1-11P
	51	15/09/2008	23/12/2008	J	12:00	13:30	DE/1-11P
CLASE PRÁCTICA (LRU)	11	15/09/2008	23/12/2008	V	08:30	09:30	A1/0-03M
	12	15/09/2008	23/12/2008	V	12:30	13:30	A1/0-03M
	21	15/09/2008	23/12/2008	V	16:30	17:30	A1/0-03M
	22	15/09/2008	23/12/2008	V	20:00	21:00	A1/0-03M
	31	15/09/2008	23/12/2008	V	10:30	11:30	A1/0-22M
	32	15/09/2008	23/12/2008	V	13:30	14:30	A1/0-22M
	41	15/09/2008	23/12/2008	V	19:00	20:00	A1/0-22M
	42	15/09/2008	23/12/2008	V	16:00	17:00	A1/1-54P
	51	15/09/2008	23/12/2008	V	13:30	14:30	A1/0-23M
	511	15/09/2008	23/12/2008	M	10:00	11:00	DE/1-11P
	52	15/09/2008	23/12/2008	M	14:00	15:00	A1/0-23M

(*) CLASE TEÓRICA
	1: GRUPO 1 - CAS
	2: GRUPO 2 - CAS
	3: GRUPO 3 - CAS
	4: GRUPO 4 - CAS
	5: GRUPO 5 - CAS
	51: Grupo DADE - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
	11: GRUPO P11 - CAS
	12: GRUPO P12 - CAS
	21: GRUPO P21 - CAS
	22: GRUPO P22 - CAS
	31: GRUPO P31 - CAS
	32: GRUPO P32 - CAS
	41: GRUPO P41 - CAS
	42: GRUPO P42 - CAS
	51: GRUPO P51 - CAS
	511: Grupo DADE - CAS
	52: GRUPO P52 - CAS

Grupos de matricula (2008-09)
Grupo (*)	Cuatrimestre	Turno	Idioma	Distribución (letra nif)
1	1er.	M	CAS	desde A hasta D
2	1er.	T	CAS	desde E hasta J
3	1er.	M	CAS	desde K hasta O
4	1er.	T	CAS	desde P hasta T
5	1er.	M	CAS	desde V hasta Z
51	1er.	D	CAS	desde - hasta -

(*) 1: GRUPO 1 - CAS

(*) 2: GRUPO 2 - CAS

(*) 3: GRUPO 3 - CAS

(*) 4: GRUPO 4 - CAS

(*) 5: GRUPO 5 - CAS

(*) 51: Grupo DADE - CAS

Otras distribuciones (2008-09)
Grupo		Estudio
1	Se le impide a	PROGRAMA DERECHO + ADE
2	Se le impide a	PROGRAMA DERECHO + ADE
3	Se le impide a	PROGRAMA DERECHO + ADE
4	Se le impide a	PROGRAMA DERECHO + ADE
5	Se le impide a	PROGRAMA DERECHO + ADE
51	Se le asigna a	PROGRAMA DERECHO + ADE

Objetivos de las asignatura / competencias (2008-09)

Estudiar los conceptos de rentabilidad y riesgo de los activos financieros. Formación de carteras de activos financieros y diversificación del riesgo. Modelos de valoración de activos arriesgados. Valoración de opciones.

Contenidos teóricos y prácticos (2008-09)

TEMA 1. RENTABILIDAD Y RIESGO: CONCEPTOS FUNDAMENTALES 1. Introducción. 2. Rentabilidad y riesgo de un activo. 3. Rentabilidad y riesgo de una cartera 4: El concepto de diversificación. 5. El criterio media-varianza. Ejercicios prácticos TEMA 2. CONJUNTO DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN: ACTIVOS ARRIESGADOS 1. Introducción 2. El Conjunto de Oportunidades de Inversión de activos arriesgados 3. La Curva de Carteras de Menor Varianza y la Frontera Eficiente 4. Teorema de Separación en dos Fondos. Ejercicios prácticos. TEMA 3. EL CONJUNTO DE OPORTUNIDADES DE INVERSION CON ACTIVO LIBRE DE RIESGO 1. Introducción 2. El activo libre de riesgo 3. El conjunto de oportunidades con un activo arriesgado y el activo libre de riesgo. 4. El conjunto de oportunidades con más de un activo arriesgado y el activo libre de riesgo. 5. La Cartera óptima del inversor Ejercicios prácticos TEMA 4. MODELO DE VALORACION DE ACTIVOS EN EL MERCADO DE CAPITALES, CAPM. 1. Introducción 2. La Línea del Mercado de Capitales, CML 3. La Línea del Mercado de Títulos, SML 4. Extensiones: El CAPM de beta cero 5. Valoración de Activos: El CAPM como formula de valoración Ejercicios prácticos TEMA 5. MODELOS FACTORIALES Y TEORIA DE VALORACION POR ARBITRAJE 1. Introducción 2. El modelo de un factor. 3. Modelos Multifactoriales 4. Carteras de Réplica. 5. Valoración por arbitraje: El modelo APT. Ejercicios prácticos. TEMA 6. VALORACION DE OPCIONES Y WARRANTS 1. Introducción. 2. Características de las opciones. Diferencias entre opciones y warrants. 3. El valor de una opción en la fecha de vencimiento. 4. Relaciones de paridad put-call. 5. Modelos de valoración de opciones Ejercicios prácticos

Más información

Profesor/a responsable

GOMEZ SALA , JUAN CARLOS

Metodología docente (2008-09)

Clases teóricas y prácticas

Cada tema consta de una parte teórica y de una práctica. Semanalmente se imparten tres horas de teoría y una de prácticas. En las clases teóricas se incorporan ejemplos que facilitan la comprensión de los contenidos teóricos. Las clases prácticas se centran en la resolución de ejercicios, valorándose la participación activa de los alumnos.

Tipo de actividades: teóricas y prácticas

Otras

Los alumnos tienen la posibilidad de realizar voluntariamente un trabajo que consiste en resolver el proceso de decisión de inversión en activos financieros. Para ello se utilizan datos del mercado continuo español. El trabajo se va desarrollando según se estudian los temas hasta llegar a la elección de la cartera óptima para un inversor. La calificación obtenida en este trabajo (hasta 1.5) se suma a la resultante de la evaluación continua y del examen final en caso de aprobar éste.

Profesores (2008-09)
	Grupo	Profesor/a
TEORIA DE 9105	1	GOMEZ SALA, JUAN CARLOS
	2	CANESTRARI DE LAS HERAS, CHRISTIAN FEDERICO
	3	Ayela Pastor, Rosa Maria
	4	GALLEGO MERINO, ANA MARIA
	5	Ayela Pastor, Rosa Maria
	51	Ayela Pastor, Rosa Maria
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 9105	11	GOMEZ SALA, JUAN CARLOS
	12	GOMEZ SALA, JUAN CARLOS
	21	CANESTRARI DE LAS HERAS, CHRISTIAN FEDERICO
	22	CANESTRARI DE LAS HERAS, CHRISTIAN FEDERICO
	31	GOMEZ SALA, JUAN CARLOS
	32	GOMEZ SALA, JUAN CARLOS
	41	CANESTRARI DE LAS HERAS, CHRISTIAN FEDERICO
	42	GALLEGO MERINO, ANA MARIA
	51	GALLEGO MERINO, ANA MARIA
	511	Ayela Pastor, Rosa Maria
	52	Ayela Pastor, Rosa Maria

Enlaces relacionados

http://www.apt.com

http://www.bolsasymercados.es

http://www.cnmv.es

http://www.meff.es

http://www.mscibarra.com

Bibliografía	Ordenar por título del libro Ordenar por profesor que lo recomienda
Principios de inversiones Autor(es): Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus ; adaptación Prósper Lamothe Fernández ; revisión técnica Manuel Monjas Barroso ; traducción Susana Gómez Edición: Madrid. ISBN: 84-481-4075-3 Recomendado por: AYELA PASTOR, ROSA MARIA GALLEGO MERINO, ANA MARIA GOMEZ SALA, JUAN CARLOS [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Fechas de exámenes oficiales (2008-09)
Convocatoria	Grupo (*)	fecha	Hora inicio	Hora fin	Aula(s) asignada(s)	Observ:
Estudio: B152
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre)	-1	26/11/2008				Hora y Aula: contactar con el profesor.
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre	-1	19/01/2009	15:00	18:00	A1/1-37X A1/1-36X A1/1-30M A1/1-31M	-
Periodo extraordinario de julio	-1	30/06/2009	09:00	12:00	A1/1-36X A1/1-37X	-
Estudio: DADE
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre)	-1	26/11/2008				Hora y Aula: contactar con el profesor.
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre	-1	19/01/2009	15:00	18:00	A1/1-30M A1/1-31M A1/1-36X A1/1-37X	-
Periodo extraordinario de julio	-1	30/06/2009	09:00	12:00	A1/1-37X A1/1-36X	-

(*) 1: GRUPO 1 - CAS

(*) 2: GRUPO 2 - CAS

(*) 3: GRUPO 3 - CAS

(*) 4: GRUPO 4 - CAS

(*) 5: GRUPO 5 - CAS

(*) 51: Grupo DADE - CAS

Instrumentos y criterios de evaluación (2008-09)

Evaluación continua, examen final

La calificación final de la asignatura resulta de la suma: - del 20% de la nota media de la evaluación continua - del 80% de la nota del examen final Al resultado de esta suma se le añade, en su caso, la calificación obtenida en el trabajo voluntario. EVALUACIÓN CONTINUA. Durante el curso, y al finalizar cada tema, se realizarán controles de tipo test, que incluirán preguntas tanto teóricas como prácticas. EXAMEN FINAL. Constará de dos partes: 1. Examen tipo test de preguntas teóricas 2. Examen de ejercicios prácticos