PROGRAMA DE ECONOMETRÍA II
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
Licenciatura en Derecho-ADE
Curso 2013/14
1. El Modelo de Regresión Lineal con Regresores Aleatorios.
1.1. Introducción
1.2. El Modelo de regresión lineal con regresores aleatorios
1.3. Propiedades en muestras finitas del estimador MCO
1.4. Teoría Asintótica
1.5. Propiedades asintóticas de los estimadores en el modelo de regresión lineal
1.6. Contrastes asintóticos en el modelo de regresión lineal
2. Heterocedasticidad.
2.1. El modelo de regresión lineal con errores heterocedásticos
2.2. Estimación MCO en presencia de heterocedasticidad
2.2.1. Propiedades estadísticas en muestras finitas
2.2.2. Propiedades asintóticas
2.2.3. Contraste de hipótesis
2.3. Contrastes de heterocedasticidad
2.3.1. Contraste de Breusch-Pagan
2.3.2. Contraste de White
2.4. Estimación por Mínimos Cuadrados Generalizados
2.4.1. Heterocedasticidad conocida salvo por una constante multiplicativa. El estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG)
2.4.2. Heterocedasticidad dependiente de un conjunto de parámetros desconocidos. El estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados Factible (MCGF)
3. Regresores Endógenos.
3.1. Introducción
3.2. Modelos con regresores endógenos
3.2.1. Variables omitidas
3.2.2. Errores de medida
3.2.3. Simultaneidad
3.3. El estimador de variables instrumentales (VI)
3.3.1. El modelo lineal simple
3.3.2. El modelo lineal múltiple con una única variable endógena
3.3.3. El modelo lineal múltiple con varias variables endógenas
3.3.4. Propiedades asintóticas del estimador de variables instrumentales
3.4. Contrastes de hipótesis con el estimador VI
3.5. Contraste de endogeneidad
4. El Modelo de Regresión Lineal con Series Temporales
4.1. Procesos Estocásticos
4.1.1. Conceptos estadísticos básicos
4.1.2. Procesos autorregresivos
4.1.3. Procesos de media móvil
4.1.4. Procesos mixtos
4.2. El modelo de regresión lineal con series temporales
4.2.1. Estimación MCO con series temporales
4.2.2. Propiedades en muestras finitas del estimador MCO
4.2.3. Propiedades asintóticas del estimador MCO
4.2.4. Contraste de hipótesis con el estimador MCO
4.3. Contrastes de autocorrelación
4.3.1. Contraste de Durbin-Watson
4.3.2. Contraste de Breusch-Godfrey
4.4. Estimación por MCG con autocorrelación
4.4.1. Errores AR(1) con parámetro de autocorrelación conocido: MCG
4.4.2. Errores AR(1) con parámetro de autocorrelación desconocido: MCGF
4.4.3. Errores AR(p)
BIBLIOGRAFIA
a) Bibliografía básica:
Alonso, A., J. Fernández e I. Gallastegui. Econometría. Pearson Prentice Hall. 2005. (EC 330.4/ALO/ECO)
Greene, W. H. Análisis econométrico. Prentice Hall. 1998. (EC 330.4/GRE/ANA)
Wooldridge, Jeffrey M. Introducción a la econometría, Thomson 2006. (EC 330.4/WOO/INT)
b) Bibliografía básica de problemas:
Fernández, A. et al. Ejercicios de econometría. McGrawHill. (2 ed.) 2005. (EC 330.4/EJE/EJE)
c) Bibliografía complementaria:
Goldberger, Arthur S. Introducción a la econometría. Ariel. 2001. (EC 330.4/GOL/INT)
Novales, A. Econometría. McGrawHill. (2 ed.) 1994. (EC 330.4/NOV/ECO)
d) Libros de problemas:
Aznar, A. et al. Ejercicios de econometría. Pirámide. 1994. (EC 330.4/AZN/EJE) |