PROGRAMA DE ECONOMETRÍA II
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
Licenciatura en Derecho-ADE
Curso 2008/09
1. Resultados asintóticos en el Modelo Lineal General.
1.1. Teoría asintótica.
1.2. Propiedades asintóticas de los estimadores en el MLG
1.3. Contrastes asintóticos en el MLG.
2. Heterocedasticidad.
2.1. Introducción.
2.2. Estimación MCO en presencia de heterocedasticidad.
2.2.1 Propiedades estadísticas en muestras finitas
2.2.2 Propiedades asintóticas
2.2.3 Contraste de hipótesis
2.3 Heterocedasticidad dependiente de variables conocidas
2.3.1 Contrastes de heterocedasticidad
2.3.2 Estimación MCG con Ω conocida
2.3.3 Estimación MCG con Ω desconocida: MCGF
3. Series temporales
3.1 Conceptos estadísticos básicos: proceso estocástico; estacionariedad
3.2 Procesos autorregresivos AR(p)
3.3 Procesos de media móvil MA(q)
3.4 Procesos mixtos ARMA(p,q)
4. Autocorrelación
4.1 Introducción
4.2 Estimación MCO con autocorrelación
4.3 Contrastes de autocorrelación
4.4 Estimación MCG con autocorrelación
4.4.1 Estimación con errores AR(1) y Ω conocida
4.4.2 Estimación con errores AR(1) y Ω desconocida: MCGF
4.4.3 Estimación con errores AR(p)
5. Regresores aleatorios y endogeneidad
5.1 Regresores aleatorios
5.2 Endogeneidad
5.3 El estimador de variables instrumentales
5.3.1 El modelo lineal simple
5.3.2 El modelo lineal múltiple con una única variable endógena
5.3.3 El modelo lineal múltiple con varias variables endógenas
5.3.4 Propiedades asintóticas del estimador de variables instrumentales
5.4 Contraste de hipótesis con el estimador VI
5.5 Contraste de endogeneidad
BIBLIOGRAFIA
a) Bibliografía básica:
Alonso, A., J. Fernández e I. Gallastegui. Econometría. Pearson Prentice Hall. 2005. (EC 330.4/ALO/ECO)
Greene, W. H. Análisis econométrico. Prentice Hall. 1998. (EC 330.4/GRE/ANA)
Wooldridge, Jeffrey M. Introducción a la econometría, Thomson 2006. (EC 330.4/WOO/INT)
b) Bibliografía básica de problemas:
Fernández, A. et al. Ejercicios de econometría. McGraw-Hill. (2 ed.) 2005. (EC 330.4/EJE/EJE)
c) Bibliografía complementaria:
Goldberger, Arthur S. Introducción a la econometría. Ariel. 2001. (EC 330.4/GOL/INT)
Novales, A. Econometría. McGraw-Hill. (2 ed.) 1994. (EC 330.4/NOV/ECO)
d) Libros de problemas:
Aznar, A. et al. Ejercicios de econometría. Pirámide. 1994. (EC 330.4/AZN/EJE) |