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   ECONOMETRÍA I    Año académico       Versión PDF.
Código9102Descripción
Crdts. Teor.3,5Modelo de regresión múltiple: validez de las estimaciones y formulación dinámica. Modelo de ecuaciones simultáneas.
Crdts. Pract.2,5
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICOFUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO3,52,5


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas - plan 2001
PROGRAMA DERECHO + ADE


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Esta asignatura es incompatible, por tener contenidos equivalentes, con las asignaturas siguientes:
CódigoAsignatura
8983ECONOMETRÍA I
3163METODOS ECONOMETRICOS


Matriculados (2009-10)
Grupo (*)Número
1 32
2 53
3 63
4 47
5 100
51 53
TOTAL 348
(*) 1: GRUPO 1 - ANG
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 - CAS
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 51: Grupo DADE - CAS


Ofertada como libre elección (2009-10)
Sin departamento
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2009-10)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula
CLASE TEÓRICA 1 14/09/2009 23/12/2009 M 12:00 13:00 A1/1-56M
  1 14/09/2009 23/12/2009 X 08:30 10:00 A1/1-56M
  2 14/09/2009 23/12/2009 L 16:30 18:00 A1/0-19X
  2 14/09/2009 23/12/2009 M 15:00 16:00 A1/0-19X
  3 14/09/2009 23/12/2009 M 12:00 13:00 A1/1-58M
  3 14/09/2009 23/12/2009 J 12:00 13:30 A1/1-58M
  4 14/09/2009 23/12/2009 M 16:00 17:30 A1/0-03M
  4 14/09/2009 23/12/2009 J 17:00 18:00 A1/0-03M
  5 14/09/2009 23/12/2009 M 12:00 13:00 A1/0-02M
  5 14/09/2009 23/12/2009 X 08:30 10:00 A1/0-02M
  51 14/09/2009 23/12/2009 M 08:30 10:00 DE/1-11P
  51 14/09/2009 23/12/2009 X 11:00 12:00 DE/1-11P
CLASE PRÁCTICA (LRU) 1 14/09/2009 11/11/2009 J 12:00 13:30 A1/1-56M
  1 12/11/2009 12/11/2009 J 12:00 13:30 EC/INF1
  1 13/11/2009 16/12/2009 J 12:00 13:30 A1/1-56M
  1 17/12/2009 17/12/2009 J 12:00 13:30 EC/INF1
  1 18/12/2009 23/12/2009 J 12:00 13:30 A1/1-56M
  21 14/09/2009 12/11/2009 V 15:00 16:30 A1/0-19X
  21 13/11/2009 13/11/2009 V 15:00 16:30 EC/INF1
  21 14/11/2009 17/12/2009 V 15:00 16:30 A1/0-19X
  21 18/12/2009 18/12/2009 V 15:00 16:30 EC/INF1
  21 19/12/2009 23/12/2009 V 15:00 16:30 A1/0-19X
  22 14/09/2009 12/11/2009 V 16:30 18:00 A1/0-19X
  22 13/11/2009 13/11/2009 V 16:30 18:00 EC/INF1
  22 14/11/2009 17/12/2009 V 16:30 18:00 A1/0-19X
  22 18/12/2009 18/12/2009 V 16:30 18:00 EC/INF1
  22 19/12/2009 23/12/2009 V 16:30 18:00 A1/0-19X
  31 14/09/2009 12/11/2009 V 08:00 09:30 A1/1-58M
  31 13/11/2009 13/11/2009 V 08:00 09:30 EC/INF1
  31 14/11/2009 17/12/2009 V 08:00 09:30 A1/1-58M
  31 18/12/2009 18/12/2009 V 08:00 09:30 EC/INF1
  31 19/12/2009 23/12/2009 V 08:00 09:30 A1/1-58M
  32 14/09/2009 08/11/2009 L 09:00 10:30 A1/1-58M
  32 09/11/2009 09/11/2009 L 09:00 10:30 EC/INF2
  32 10/11/2009 13/12/2009 L 09:00 10:30 A1/1-58M
  32 14/12/2009 14/12/2009 L 09:00 10:30 EC/INF2
  32 15/12/2009 23/12/2009 L 09:00 10:30 A1/1-58M
  41 14/09/2009 12/11/2009 V 15:30 17:00 A1/0-03M
  41 13/11/2009 13/11/2009 V 15:30 17:00 EC/INF2
  41 14/11/2009 17/12/2009 V 15:30 17:00 A1/0-03M
  41 18/12/2009 18/12/2009 V 15:30 17:00 EC/INF2
  41 19/12/2009 23/12/2009 V 15:30 17:00 A1/0-03M
  42 14/09/2009 12/11/2009 V 19:00 20:30 A1/0-03M
  42 13/11/2009 13/11/2009 V 19:00 20:30 EC/INF1
  42 14/11/2009 17/12/2009 V 19:00 20:30 A1/0-03M
  42 18/12/2009 18/12/2009 V 19:00 20:30 EC/INF1
  42 19/12/2009 23/12/2009 V 19:00 20:30 A1/0-03M
  51 14/09/2009 11/11/2009 J 08:30 10:00 A1/0-02M
  51 12/11/2009 12/11/2009 J 08:30 10:00 EC/INF1
  51 13/11/2009 16/12/2009 J 08:30 10:00 A1/0-02M
  51 17/12/2009 17/12/2009 J 08:30 10:00 EC/INF1
  51 18/12/2009 23/12/2009 J 08:30 10:00 A1/0-02M
  511 14/09/2009 11/11/2009 J 08:30 10:00 DE/1-11P
  511 12/11/2009 12/11/2009 J 08:30 10:00 EC/INF2
  511 13/11/2009 16/12/2009 J 08:30 10:00 DE/1-11P
  511 17/12/2009 17/12/2009 J 08:30 10:00 EC/INF2
  52 14/09/2009 11/11/2009 J 12:00 13:30 A1/0-02M
  52 12/11/2009 12/11/2009 J 12:00 13:30 EC/INF2
  52 13/11/2009 16/12/2009 J 12:00 13:30 A1/0-02M
  52 17/12/2009 17/12/2009 J 12:00 13:30 EC/INF2
  52 18/12/2009 23/12/2009 J 12:00 13:30 A1/0-02M
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - ANG
2: GRUPO 2 - CAS
3: GRUPO 3 - CAS
4: GRUPO 4 - CAS
5: GRUPO 5 - CAS
51: Grupo DADE - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO P1 - ANG
21: GRUPO P21 - CAS
22: GRUPO P22 - CAS
31: GRUPO P31 - CAS
32: GRUPO P32 - CAS
41: GRUPO P41 - CAS
42: GRUPO P42 - CAS
51: GRUPO P51 - CAS
511: Grupo DADE - CAS
52: GRUPO P52 - CAS


Grupos de matricula (2009-10)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 1er. M ANG desde A hasta Z
2 1er. T CAS desde E hasta J
3 1er. M CAS desde K hasta O
4 1er. T CAS desde P hasta T
5 1er. M CAS desde A hasta D
5 1er. M CAS desde V hasta Z
51 1er. D CAS desde - hasta -
(*) 1: GRUPO 1 - ANG
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 - CAS
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 51: Grupo DADE - CAS


Otras distribuciones (2009-10)
Grupo Estudio
1 Se le impide a PROGRAMA DERECHO + ADE
2 Se le impide a PROGRAMA DERECHO + ADE
3 Se le impide a PROGRAMA DERECHO + ADE
4 Se le impide a PROGRAMA DERECHO + ADE
5 Se le impide a PROGRAMA DERECHO + ADE
51 Se le asigna a PROGRAMA DERECHO + ADE


Objetivos de las asignatura / competencias (2009-10)
Presentar y estudiar los resultados básicos del modelo de regresión lineal clásico: supuestos, estimación (MCO Y MV), contrastes de hipótesis y predicción. Se analizan también algunas extensiones del Modelo Lineal General (MLG) tales como el uso de las variables binarias y el análisis de especificación (errores de especificación).


Contenidos teóricos y prácticos (2009-10)

PROGRAMA DE "ECONOMETRÍA I"
(2009/2010)


1. Modelo Lineal General (MLG): Estimación MCO
1.1. Introducción.
1.2 Formulación del MLG: especificación del modelo e hipótesis básicas.
1.3. Estimación MCO.
1.3.1. Estimación MCO en el modelo de regresión simple
1.3.2 Estimación MCO en el modelo de regresión múltiple
1.3.3. Interpretación de los parámetros estimados, unidades de medida y forma funcional.
1.4. Propiedades del ajuste MCO.

2. Propiedades de los estimadores MCO
2.1 Propiedades estadísticas del estimador MCO de β.
2.2 Estimación de σ2 y propiedades estadísticas del estimador.
2.3 Matriz de varianzas estimadas y errores estándar.
2.4 Distribución de formas cuadráticas asociadas a la distribución normal.
2.6 Propiedades de los estimadores MCO con errores normales

3. Contrastes de hipótesis en el MRL
3.1 Contrastes de hipótesis en el MLG
3.1.1 Contrastes sobre un único coeficiente.
3.1.2 Contrastes de una restricción lineal
3.1.3 Contrastes de un conjunto de restricciones lineales
3.2 Estimación con restricciones lineales.
3.3 Intervalos de confianza

4. Variables binarias.
4.1 Variables binarias.
4.1.1 Modelos con un único factor cualitativo.
4.1.2 Modelos con varios factores cualitativos.
4.1.3 Interacción entre dos variables ficticias.
4.1.4 Interacción entre variables ficticias y variables cuantitativas.
4.2 Contrastes de cambio estructural.

5. Especificación y Predicción en el MLG
5.1 Errores de especificación; selección de variables.
5.1.1 Inclusión de variables irrelevantes.
5.1.2 Omisión de variables relevantes.
5.2 Predicción.
5.2.1 Intervalo de confianza.
5.2.2 Intervalo de predicción.

BIBLIOGRAFIA

(a) Bibliografía básica:
Fernández Gallastegui, A. Econometría. Prentice Hall. 2005
Greene, W. H. Análisis econométrico. Prentice Hall. 1998.
Wooldridge, J.M. Introducción a la Econometría -Un enfoque moderno-. Thomson Ed, 2006


(b) Bibliografía básica problemas:

Fernández, A. et al. Ejercicios de econometría. McGraw-Hill. (2 ed.) 2005


(c) Bibliografía complementaria:

Novales, A. Econometría (2ª Ed.). McGraw-Hill. 1993.





Más información
Profesor/a responsable
DENIA CUESTA , ALFONSA


Metodología docente (2009-10)
Clases teóricas y prácticas
. Teóricas. Dos sesiones semanales: total 2 horas y media . prácticas. Una sesión semanal: 1 hora y media


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
Otras
Hay dos tipos de clases prácticas.
1.- Clases prácticas ´tradicionales´: Cada tema va acompañado de una hoja de problemas. En las clases prácticas se resolverán detalladamente algunos de estos problemas.

2.- Dos prácticas de ordenador en las que se enseñará a los alumnos el manejo del programa informático Eviews. A principio de curso se informa a los alumnos de las fechas y el lugar donde se realizarán estas prácticas.


Profesores (2009-10)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 91021CARNERO FERNANDEZ, MARIA ANGELES
2DENIA CUESTA, ALFONSA
3COLLADO VINDEL, MARIA DOLORES
4COLLADO VINDEL, MARIA DOLORES
5DENIA CUESTA, ALFONSA
51CARNERO FERNANDEZ, MARIA ANGELES
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 91021CARNERO FERNANDEZ, MARIA ANGELES
21DE OLIVEIRA SILVA, VICTOR HUGO
22DENIA CUESTA, ALFONSA
31COLLADO VINDEL, MARIA DOLORES
32COLLADO VINDEL, MARIA DOLORES
41COLLADO VINDEL, MARIA DOLORES
42COLLADO VINDEL, MARIA DOLORES
51DE OLIVEIRA SILVA, VICTOR HUGO
511CARNERO FERNANDEZ, MARIA ANGELES
52DE OLIVEIRA SILVA, VICTOR HUGO
Enlaces relacionados
Sin Datos


Bibliografía

Econometría
Autor(es):Alonso Fernández Gallastegui
Edición:Madrid.
ISBN:84-205-4460-4
Recomendado por:DENIA CUESTA, ALFONSA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ejercicios de Econometría
Autor(es):Ana Fernández ... [et al.]
Edición:Madrid.
ISBN:84-481-4598-4
Recomendado por:DENIA CUESTA, ALFONSA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
Fechas de exámenes oficiales (2009-10)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre) -1 23/11/2009 12:00 15:00 A1/1-52M -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 18/01/2010 09:00 13:00 A1/0-17G
A1/0-20G
A1/1-50X
A1/1-51X
A1/1-37X		 -
Periodo extraordinario de julio -1 05/07/2010 08:30 12:30 A1/0-06X
A1/0-07X
A1/0-18X		 -
(*) 1: GRUPO 1 - ANG
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 - CAS
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 51: Grupo DADE - CAS


Instrumentos y criterios de evaluación (2009-10)
Evaluación continua, examen final

1.- Pruebas voluntarias. A lo largo del curso se realizarán dos exámenes tipo test con carácter voluntario: Las fechas de estas pruebas se avisarán con suficiente antelación. No se requiere que el alumno se presente a las dos pruebas, pero para que el resultado obtenido en cualquiera de las dos se tenga en cuenta, el alumno debe tener en el examen final una nota no inferior a 4 puntos sobre 10. Cada prueba puede subir la nota final hasta un máximo de 0.5 puntos.

2.- Examen tradicional. En cada examen habrá una pregunta de carácter teórico y varios problemas y cuestiones, del mismo tipo de los contenidos en las hojas de problemas o sobre las prácticas de ordenador.