I.- INTRODUCCIÓN
I.1 Características de las series temporales económicas
I.2 Características típicas de las series temporales financieras
II.- CONCEPTOS ESTADÍSTICOS PREVIOS.
II.1 Proceso estocástico.
II.2 Estacionariedad.
II.3 Función de autocorrelación
II.3 Teorema de Wold
III.- MODELOS DE SERIES TEMPORALES ESTACIONARIOS.
III.1 Procesos Autorregresivos AR(p).
III.2 Procesos de Media Móvil MA(q).
III.3 Procesos mixtos ARMA(p,q).
III.4 Estimación
III.5 Diagnosis.
III.6 Contrastes de hipótesis. Test de Wald, Razón de vesomilitudes y multiplicadores de Lagrange.
III.7 Criterios de selección de modelos
III.8 Predicción. Funciones de pérdida.
IV.- TENDENCIA, ESTACIONALDAD, OBSERVACIONES ATÍPICAS
IV.1 Tendencia determinista y tendencia estocástica.
IV.2 Contrastes de raíces unitarias
IV.3 Estacionalidad. Contrastes de raíces unitarias estacionales.
IV.4 Observaciones atípicas.
V.- VOLATILIDAD. HETEROCEDASTICIDAD CONDICIONAL
V.1 Modelos ARCH univariantes.
V.2 Modelos GARCH
V.3 Estimación Máximo verosímil
V.4 Diagnosis
V.5 Contrastes
VI. OTROS MODELOS
VI.1 Modelos IGARCH, FIGARCH
VI.2 GARCH en media.
VI.3 EGARCH
VI.4 Volatilidad estocástica
VII. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE CARTERAS.
VII.1 Selección de la cartera eficiente: Criterio media-varianza.
VII.2 Contrastes de eficiencia
VIII. INTRODUCCION A LOS MODELOS NO LINEALES
IX. INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS VAR
Bibliografía
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