UNIVERSIDAD DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO
Licenciatura en Economía
ANÁLISIS DE DATOS FINANCIEROS. (2010/2011)
I.- INTRODUCCIÓN
I.1 Características de las series temporales económicas
I.2 Características típicas de las series temporales financieras
I.3 series temporales y métodos deterministas de predicción
II.- CONCEPTOS ESTADÍSTICOS PREVIOS.
II.1 Proceso estocástico.
II.2 Estacionariedad.
II.3 Función de autocorrelación
II.3 Teorema de Wold
III.- MODELOS DE SERIES TEMPORALES ESTACIONARIOS.
III.1 Procesos Autorregresivos AR(p).
III.2 Procesos de Media Móvil MA(q).
III.3 Procesos mixtos ARMA(p,q).
III.4 Estimación
III.5 Diagnosis.
III.6 Contrastes de hipótesis. Test de Wald, Razón de vesomilitudes y multiplicadores de Lagrange.
III.7 Criterios de selección de modelos
III.8 Predicción. Funciones de pérdida.
IV.- TENDENCIA, ESTACIONALDAD, OBSERVACIONES ATÍPICAS
IV.1 Tendencia determinista y tendencia estocástica.
IV.2 Contrastes de raíces unitarias
IV.3 Estacionalidad. Contrastes de raíces unitarias estacionales.
IV.4 Observaciones atípicas.
V.- VOLATILIDAD. HETEROCEDASTICIDAD CONDICIONAL
V.1 Modelos ARCH univariantes.
V.2 Modelos GARCH
V.3 Estimación Máximo verosímil
V.4 Diagnosis
V.5 Contrastes
VI. OTROS MODELOS
VI.1 Modelos IGARCH, FIGARCH
VI.2 GARCH en media.
VI.3 EGARCH
VI.4 Volatilidad estocástica
Bibliografía
• C. Brooks. Introductory econometrics for finance. (2002) CUP.
• Cuthbertson et al. (1992): Applied Econometric Techniques. Ed: Philip
Allan. Cap 3,4 y 5.
• Davidson, J. (2000): Econometric Theory. Ed Blackwell.
• Granger C.W.J y Newbold, P. (1986): Forecasting Economic Time Series. Academic Press
• Greene (1998): Análisis Econométrico. Ed: Pretince Hall. Cap
18.
• Hamilton, J.D, (1994): Time Series Analysis. Pricenton University
Press.
• Hatanaka, M. (1996): Time-Series-Based-Econometrics. OUP
• Mills, T.C (2Ed. 1999): The econometrics Modelling of financial Time Series. CUP
• Pérez, C (2006): Econometría de las Series Temporales. Pearson Prentice Hall
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