ASIGNATURA-ECONOMETRICS II

Código	8989	Descripción
Crdts. Teor.	3,5	MULTIPLE REGRESSION MODEL: THE VALIDITY OF ESTIMATES AND DYNAMIC FORMULATION. SIMULTANEOUS EQUATIONS MODEL
Crdts. Pract.	2,5
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.

Departamentos y Áreas
Departamentos	Área	Crdts. Teor.	Crdts. Pract.	Dpto. Respon.	Respon. Acta
FOUNDATIONS OF ECONOMIC ANALYSIS	FOUNDATIONS OF ECONOMIC ANALYSIS	3,5	2,5

Estudios en los que se imparte

Degree in Economics - programme 2001

Pre-requisitos

Sin incompatibles

Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Esta asignatura es incompatible, por tener contenidos equivalentes, con las asignaturas siguientes:
Código	Asignatura
9108	ECONOMETRICS II

Grupo (*)	Número
Matriculados (2010-11)
1	95
2	95
TOTAL	190

(*) 1: GRUPO 1 - CAS

(*) 2: GRUPO 2 - CAS

Ofertada como libre elección (2010-11)
Número máximo de alumnos:	Sin límite
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Consulta Gráfica de Horario
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Modo	Grupo (*)	Día inicio	Día fin	Día	Hora inicio	Hora fin	Aula
Horario (2010-11)
THEORY CLASS	1	03/02/2011	27/05/2011	M	09:00	10:30	A1/0-23M
	1	03/02/2011	27/05/2011	X	11:00	12:00	A1/0-23M
	2	03/02/2011	27/05/2011	M	15:30	16:30	A1/0-22M
	2	03/02/2011	27/05/2011	X	17:30	19:00	A1/0-22M
PRACTICAL CLASS (LRU)	11	03/02/2011	18/03/2011	L	09:00	10:30	A1/1-54P
	11	21/03/2011	21/03/2011	L	09:00	10:30	A1/1-62I
	11	22/03/2011	06/05/2011	L	09:00	10:30	A1/1-54P
	11	09/05/2011	09/05/2011	L	09:00	10:30	A1/1-62I
	11	10/05/2011	20/05/2011	L	09:00	10:30	A1/1-54P
	11	23/05/2011	23/05/2011	L	09:00	10:30	A1/1-62I
	12	03/02/2011	18/03/2011	L	10:30	12:00	A1/0-23M
	12	21/03/2011	21/03/2011	L	10:30	12:00	A1/1-62I
	12	22/03/2011	06/05/2011	L	10:30	12:00	A1/0-23M
	12	09/05/2011	09/05/2011	L	10:30	12:00	A1/1-62I
	12	10/05/2011	20/05/2011	L	10:30	12:00	A1/0-23M
	12	23/05/2011	23/05/2011	L	10:30	12:00	A1/1-62I
	21	03/02/2011	18/03/2011	L	18:00	19:30	A1/0-22M
	21	21/03/2011	21/03/2011	L	18:00	19:30	A1/1-62I
	21	22/03/2011	06/05/2011	L	18:00	19:30	A1/0-22M
	21	09/05/2011	09/05/2011	L	18:00	19:30	A1/1-62I
	21	10/05/2011	20/05/2011	L	18:00	19:30	A1/0-22M
	21	23/05/2011	23/05/2011	L	18:00	19:30	A1/1-62I
	22	03/02/2011	18/03/2011	L	15:30	17:00	A1/1-54P
	22	21/03/2011	21/03/2011	L	15:30	17:00	A1/1-62I
	22	22/03/2011	06/05/2011	L	15:30	17:00	A1/1-54P
	22	09/05/2011	09/05/2011	L	15:30	17:00	A1/1-62I
	22	10/05/2011	20/05/2011	L	15:30	17:00	A1/1-54P
	22	23/05/2011	23/05/2011	L	15:30	17:00	A1/1-62I

(*) CLASE TEÓRICA
	1: GRUPO 1 - CAS
	2: GRUPO 2 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
	11: GRUPO P11 - CAS
	12: GRUPO P12 - CAS
	21: GRUPO P21 - CAS
	22: GRUPO P22 - CAS

Grupo (*)	Cuatrimestre	Turno	Idioma	Distribución
Grupos de matricula (2010-11)
1	2do.	M	CAS	desde A hasta H
2	2do.	T	CAS	desde J hasta Z

(*) 1: GRUPO 1 - CAS

(*) 2: GRUPO 2 - CAS

Objetivos de las asignatura / competencias (2010-11)
In Econometrics I, estimation and inference in the linear model took place under ideal conditions. Econometrics II shows how to estimate and perform inference in the linear model under more general conditions. After defining some asymptotic properties of the estimators, students will learn how to perform inference without the assumption of normally distributed errors. Next, estimation and inference are explained for the case of hereroskedastic or autocorrelated errors. Finally, students will learn how to estimate and perform inference with endogenous regressors.

Contenidos teóricos y prácticos (2010-11)
ECONOMETRICS II List of topics (2009/10) 1. Asymptotic results in the General Linear Model 1.1 Asymptotic theory 1.2 Asymptotic properties of the estimators in the GLM 1.3 Asymptotic tests in the GLM 2. Heteroskedasticity 2.1 Introduction 2.2 OLS estimation with heteroskedastic errors 2.2.1 Finite-sample properties 2.2.2 Large-sample properties 2.2.3 Hypothesis testing 2.3 Heteroskedasticity as a function of known variables 2.3.1 Testing for heteroskedasticity 2.3.2 GLS estimation when Ω is known 2.3.3 GLS estimation when Ω is unknown: FGLS 3. Time series 3.1 Basic statistical concepts: stochastic process; stationarity 3.2 Autoregressive processes (AR(p)) 3.3 Moving average processes (MA(q)) 3.4 Mixed processes (ARMA(p,q)) 4. Autocorrelation 4.1 Introduction 4.2 OLS estimation with autocorrelated errors 4.3 Testing for autocorrelation 4.4 GLS estimation in the presence of autocorrelation 4.4.1 Estimation with AR(1) errors and Ω is known 4.4.2 Estimation with AR(1) errors and Ω is unknown: FGLS 4.4.3 Estimation with AR(p) errors 5. Stochastic regressors and endogeneity 5.1 Stochastic regressors 5.2 Endogeneity 5.3 The Instumental Variables estimator 5.3.1 The simple linear model 5.3.2 The multiple linear model with a single endogenous explanatory variable 5.3.3 The multiple linear model with multiple endogenous explanatory variables 5.3.4 Asymptotic properties of the IV estimator 5.4 Hypothesis testing with the IV estimator 5.5 Testing for endogeneity BIBLIOGRAPHY a) Prime bibliography: Alonso, A., J. Fernández e I. Gallastegui. Econometría. Pearson Prentice Hall. 2005. (EC 330.4/ALO/ECO) Greene, W. H. Econometric Analysis. Prentice Hall. 2003. (EC 330.4/GRE/ECO) Wooldridge, Jeffrey M. Introductory Econometrics: A modern approach. Thomson 2006. (EC XX) b) Prime bibliography for exercises: Fernández, A. et al. Ejercicios de econometría. McGraw-Hill. (2 ed.) 2005. (EC 330.4/EJE/EJE) c) Complementary bibliography: Goldberger, Arthur S. Introductory Econometrics. Harvard University Press. 1998. (EC 330.4/GOL/INT) Novales, A. Econometría. McGraw-Hill. (2 ed.) 1994. (EC 330.4/NOV/ECO) d) Other books with exercises: Aznar, A. et al. Ejercicios de econometría. Pirámide. 1994. (EC 330.4/AZN/EJE)

Más información

Profesor/a responsable
Albarran Pérez , Pedro

Metodología docente (2010-11)

Two lectures (for a total of two and a half weekly hours) complemented with a practical session (one and a half hours).

Tipo de actividades: teóricas y prácticas

Each topic will be supplemented with a problem set. Additionally, there will be several computer sessions in which students will learn how to use the statistical software package EVIEWS. Students will be informed about the date and place of the computer sessions well in advance. Both the problem sets and the computer sessions make up exam materials.

	Grupo	Profesor/a
Profesores (2010-11)
TEORIA DE 8989	1	Albarran Pérez, Pedro
		SANTOS RODRIGUES DE ASSU , CARLOS DANIEL
	2	Albarran Pérez, Pedro
		SANTOS RODRIGUES DE ASSU , CARLOS DANIEL
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 8989	11	SHALEVA ., ANNA EVGENIEVA
	12	PAKDEETHAI ., PIMRAK
	21	CHIRKOVA ., SERAFIMA
	22	CHIRKOVA ., SERAFIMA

Enlaces relacionados

Sin Datos

Bibliografía

Análisis econométrico
Autor(es):	Greene, William H.
Edición:	Madrid : Prentice-Hall, 1998.
ISBN:	84-8322-007-5
Recomendado por:	ALBARRAN PEREZ, PEDRO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Econometría
Autor(es):	Antón Alonso, Aurora ; Fernández Macho, Javier ; Gallastegui Zulaica, Inmaculada
Edición:	Madrid : Pearson Education, 2005.
ISBN:	84-205-4460-4
Recomendado por:	ALBARRAN PEREZ, PEDRO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ejercicios de econometría
Autor(es):	FERNANDEZ, Ana I.
Edición:	Madrid : McGraw-Hill, 2005.
ISBN:	84-481-4598-4
Recomendado por:	ALBARRAN PEREZ, PEDRO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Introducción a la econometría
Autor(es):	Goldberger, Arthur S.
Edición:	Barcelona : Ariel, 2001.
ISBN:	84-344-2185-2
Recomendado por:	ALBARRAN PEREZ, PEDRO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Introducción a la econometría. Un enfoque moderno
Autor(es):	Wooldridge, Jeffrey M.
Edición:	Madrid : Thomson-Paraninfo, 2006.
ISBN:	978-84-9732-268-3
Recomendado por:	ALBARRAN PEREZ, PEDRO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.

Convocatoria	Grupo (*)	fecha	Hora inicio	Hora fin	Aula(s) asignada(s)	Observ:
Fechas de exámenes oficiales (2010-11)
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre)	-1	15/11/2010	12:00	15:00	A3/0003	-
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales	-1	08/06/2011	12:00	15:00	A1/0-20G A1/0-18X A1/0-17G A1/0-02M A1/0-05G A1/0-08G A1/0-01G A1/0-04G A1/0-03M	-
Periodo extraordinario de julio	-1	11/07/2011	14:30	17:30	A1/1-36X A1/1-50X A1/1-37X	-

(*) 1: GRUPO 1 - CAS

(*) 2: GRUPO 2 - CAS

Instrumentos y criterios de evaluación (2010-11)

Grades will be solely based upon the exam. The exam will contain a theoretical question plus several practical problems similar to those in the problem sets and the computer sessions.


ECONOMETRICS II	Año académico