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   ECONOMETRICS I    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código8983Descripción
Crdts. Teor.3,5MULTIPLE REGRESSION MODEL: THE VALIDITY OF ESTIMATES AND DYNAMIC FORMULATION. SIMULTANEOUS EQUATIONS MODEL.
Crdts. Pract.2,5
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FOUNDATIONS OF ECONOMIC ANALYSISFOUNDATIONS OF ECONOMIC ANALYSIS3,52,5


Estudios en los que se imparte
Degree in Economics - programme 2001


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Esta asignatura es incompatible, por tener contenidos equivalentes, con las asignaturas siguientes:
CódigoAsignatura
3163ECONOMETRIC METHODS
9102ECONOMETRICS I


Matriculados (2010-11)
Grupo (*)Número
1 89
2 91
TOTAL 180
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS


Ofertada como libre elección (2010-11)
Número máximo de alumnos: Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2010-11)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula
THEORY CLASS 1 13/09/2010 23/12/2010 M 13:00 14:00 A1/0-23M
  1 13/09/2010 23/12/2010 X 10:30 12:00 A1/0-23M
  2 13/09/2010 23/12/2010 M 17:00 18:30 A1/0-22M
  2 13/09/2010 23/12/2010 X 16:00 17:00 A1/0-22M
PRACTICAL CLASS (LRU) 11 13/09/2010 05/11/2010 L 08:30 10:00 A1/0-23M
  11 08/11/2010 08/11/2010 L 08:30 10:00 EC/INF2
  11 09/11/2010 10/12/2010 L 08:30 10:00 A1/0-23M
  11 13/12/2010 13/12/2010 L 08:30 10:00 EC/INF2
  11 14/12/2010 23/12/2010 L 08:30 10:00 A1/0-23M
  12 13/09/2010 05/11/2010 L 10:00 11:30 A1/1-54P
  12 08/11/2010 08/11/2010 L 10:00 11:30 EC/INF2
  12 09/11/2010 10/12/2010 L 10:00 11:30 A1/1-54P
  12 13/12/2010 13/12/2010 L 10:00 11:30 EC/INF2
  12 14/12/2010 23/12/2010 L 10:00 11:30 A1/1-54P
  21 13/09/2010 10/11/2010 J 15:00 16:30 A1/0-22M
  21 11/11/2010 11/11/2010 J 15:00 16:30 EC/INF2
  21 15/11/2010 15/12/2010 J 15:00 16:30 A1/0-22M
  21 16/12/2010 16/12/2010 J 15:00 16:30 EC/INF2
  21 20/12/2010 23/12/2010 J 15:00 16:30 A1/0-22M
  22 13/09/2010 10/11/2010 J 19:30 21:00 A1/0-22M
  22 11/11/2010 11/11/2010 J 19:30 21:00 EC/INF2
  22 15/11/2010 15/12/2010 J 19:30 21:00 A1/0-22M
  22 16/12/2010 16/12/2010 J 19:30 21:00 EC/INF2
  22 20/12/2010 23/12/2010 J 19:30 21:00 A1/0-22M
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
2: GRUPO 2 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
11: GRUPO P11 - CAS
12: GRUPO P12 - CAS
21: GRUPO P21 - CAS
22: GRUPO P22 - CAS


Grupos de matricula (2010-11)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución
1 1er. M CAS desde A hasta H
2 1er. T CAS desde J hasta Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS


Objetivos de las asignatura / competencias (2010-11)
Presentar y estudiar los resultados básicos del modelo de regresión lineal clásico: supuestos, estimación (MCO), contrastes de hipótesis y predicción. Se analizan también algunas extensiones del Modelo Lineal General (MLG) tales como el uso de las variables binarias y el análisis de especificación (errores de especificación).


Contenidos teóricos y prácticos (2010-11)

PROGRAMA DE "ECONOMETRÍA I"
(2011/2012)


1. Modelo Lineal General (MLG): Estimación MCO
1.1. Introducción
1.2. Formulación del MLG: especificación del modelo e hipótesis básicas.
1.3 Estimación MCO.
1.3.1. Estimación MCO en el modelo de regresión simple
1.3.2 Estimación MCO en el modelo de regresión múltiple
1.3.3. Interpretación de los parámetros estimados, unidades de medida y forma funcional.
1.4. Propiedades del ajuste MCO.

2. Propiedades de los estimadores MCO
2.1 Propiedades estadísticas del estimador MCO de β.
2.2 Estimación de σ2 y propiedades estadísticas del estimador.
2.3 Matriz de varianzas estimadas y errores estándar.
2.4 Distribución de formas cuadráticas asociadas a la distribución normal.
2.6 Propiedades de los estimadores MCO con errores normales

3. Contrastes de hipótesis en el MRL
3.1 Contrastes de hipótesis en el MLG
3.1.1 Contrastes sobre un único coeficiente.
3.1.2 Contrastes de una restricción lineal
3.1.3 Contrastes de un conjunto de restricciones lineales
3.2 Estimación con restricciones lineales.
3.3 Intervalos de confianza

4. Variables binarias.
4.1 Variables binarias.
4.1.1 Modelos con un único factor cualitativo.
4.1.2 Modelos con varios factores cualitativos.
4.1.3 Interacción entre dos variables ficticias.
4.1.4 Interacción entre variables ficticias y variables cuantitativas.
4.2 Contrastes de cambio estructural.

5. Especificación y Predicción en el MLG
5.1 Errores de especificación; selección de variables.
5.1.1 Inclusión de variables irrelevantes.
5.1.2 Omisión de variables relevantes.
5.2 Predicción.
5.2.1 Intervalo de confianza.
5.2.2 Intervalo de predicción.

BIBLIOGRAFIA

Bibliografía básica:
Fernández Gallastegui, A. Econometría. Prentice Hall. 2005
Greene, W. H. Análisis econométrico. Prentice Hall. 1998.
Wooldridge, J.M. Introducción a la Econometría -Un enfoque moderno-. Thomson Ed, 2006


Bibliografía básica problemas:

Fernández, A. et al. Ejercicios de econometría. McGraw-Hill. (2 ed.) 2005







Más información
Profesor/a responsable
DENIA CUESTA , ALFONSA


Metodología docente (2010-11)
. Teóricas. Dos sesiones semanales: total 2 horas y media .
. Prácticas. Una sesión semanal: 1 hora y media


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
Hay dos tipos de clases prácticas.
1.- Clases prácticas ´tradicionales´: Cada tema va acompañado de una hoja de problemas. En las clases prácticas se resolverán detalladamente algunos de estos problemas.

2.- Dos prácticas de ordenador en las que se enseñará a los alumnos el manejo del programa informático Eviews. A principio de curso se informa a los alumnos de las fechas y el lugar donde se realizarán estas prácticas.


Profesores (2010-11)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 89831DENIA CUESTA, ALFONSA
2MARTINEZ SANCHIS, ELENA MARIA
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 898311DENIA CUESTA, ALFONSA
12DENIA CUESTA, ALFONSA
21MARTINEZ SANCHIS, ELENA MARIA
22MARTINEZ SANCHIS, ELENA MARIA
Enlaces relacionados
Sin Datos


Bibliografía

Análisis econométrico
Autor(es):Greene, William H.
Edición:Madrid : Prentice-Hall, 1998.
ISBN:84-8322-007-5
Recomendado por:MARTINEZ SANCHIS, MARIA ELENA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Econometría
Autor(es):Alonso Fernández Gallastegui
Edición:Madrid.
ISBN:84-205-4460-4
Recomendado por:DENIA CUESTA, ALFONSA
MARTINEZ SANCHIS, MARIA ELENA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ejercicios de Econometría
Autor(es):Ana Fernández ... [et al.]
Edición:Madrid.
ISBN:84-481-4598-4
Recomendado por:DENIA CUESTA, ALFONSA
MARTINEZ SANCHIS, MARIA ELENA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
Fechas de exámenes oficiales (2010-11)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre) -1 22/11/2010 09:00 12:00 A3/0001 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 26/01/2011 09:00 12:00 A1/1-37X
A1/1-36X
A1/0-18X
A1/1-50X
A1/1-51X
-
Periodo extraordinario de julio -1 30/06/2011 09:00 13:00 A1/1-37X
A1/1-51X
A1/1-36X
A1/1-50X
A1/1-31M
-
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS


Instrumentos y criterios de evaluación (2010-11)

1.- Pruebas voluntarias. A lo largo del curso se realizarán dos exámenes tipo test con carácter voluntario: Las fechas de estas pruebas se avisarán con suficiente antelación. No se requiere que el alumno se presente a las dos pruebas, pero para que el resultado obtenido en cualquiera de las dos se tenga en cuenta, el alumno debe tener en el examen final una nota no inferior a 4 puntos sobre 10. Cada prueba puede subir la nota final hasta un máximo de 0.5 puntos.

2.- Examen tradicional. En cada examen habrá una pregunta de carácter teórico y varios problemas y cuestiones, del mismo tipo de los contenidos en las hojas de problemas o sobre las prácticas de ordenador.