Código	9102	Descripción
Crdts. Teor.	3,5	MULTIPLE REGRESSION MODEL: VALIDITY OF ESTIMATES AND DYNAMIC FORMULATION. SIMULTANEOUS EQUATIONS MODEL.
Crdts. Pract.	2,5
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.

Departamentos y Áreas
Departamentos	Área	Crdts. Teor.	Crdts. Pract.	Dpto. Respon.	Respon. Acta
FOUNDATIONS OF ECONOMIC ANALYSIS	FOUNDATIONS OF ECONOMIC ANALYSIS	3,5	2,5

Estudios en los que se imparte

Degree in Business Administration and Management - programme 2001

PROGRAMA DRET + ADE

Pre-requisitos

Sin incompatibles

Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Esta asignatura es incompatible, por tener contenidos equivalentes, con las asignaturas siguientes:
Código	Asignatura
3163	ECONOMETRIC METHODS
8983	ECONOMETRICS I

Matriculados (2012-13)
Grupo (*)	Número
1	154
51	105
TOTAL	259

(*) 1: 1 - CAS

(*) 51: GRUPO 51 DADE - CAS

Ofertada como libre elección (2012-13)
Número máximo de alumnos:	Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta

Consulta Gráfica de Horario

Pincha aquí

Horario (2012-13)
Modo	Grupo (*)	Día inicio	Día fin	Día	Hora inicio	Hora fin	Aula
THEORY CLASS	51	10/09/2012	21/12/2012	M	14:00	15:00	A1/1-28M
	51	10/09/2012	21/12/2012	X	11:00	12:30	A1/1-28M
PRACTICAL CLASS (LRU)	51	10/09/2012	14/11/2012	J	08:30	10:00	A1/1-28M
	51	15/11/2012	15/11/2012	J	08:30	10:00	DE/0-01I
	51	16/11/2012	12/12/2012	J	08:30	10:00	A1/1-28M
	51	13/12/2012	13/12/2012	J	08:30	10:00	DE/0-01I
	51	14/12/2012	21/12/2012	J	08:30	10:00	A1/1-28M
	52	10/09/2012	14/11/2012	J	08:30	10:00	A1/1-41P
	52	15/11/2012	15/11/2012	J	08:30	10:00	DE/0-02I
	52	16/11/2012	12/12/2012	J	08:30	10:00	A1/1-41P
	52	13/12/2012	13/12/2012	J	08:30	10:00	DE/0-02I
	52	14/12/2012	21/12/2012	J	08:30	10:00	A1/1-41P

(*) CLASE TEÓRICA
	1: 1 - CAS
	51: GRUPO 51 DADE - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
	1: 1 - CAS
	51: GRUPO 51 DADE - CAS
	52: GRUPO 52 DADE - CAS

Grupos de matricula (2012-13)
Grupo (*)	Cuatrimestre	Turno	Idioma	Distribución
1	1er.	M	CAS	desde - hasta -
51	1er.	D	CAS	desde - hasta -

(*) 1: 1 - CAS

(*) 51: GRUPO 51 DADE - CAS

Otras distribuciones (2012-13)
Grupo		Estudio
1	Se le impide a	PROGRAMA DRET + ADE
51	Se le asigna a	PROGRAMA DRET + ADE

Objetivos de las asignatura / competencias (2012-13)

Presentar y estudiar los resultados basicos del modelo de regresin lineal clasico: supuestos, estimacion (MCO), contrastes de hipotesis y prediccion. Se analizan tambien algunas extensiones del Modelo Lineal General (MLG) tales como el uso de las variables binarias y el analisis de especificacion (errores de especificacion).

Contenidos teóricos y prácticos (2012-13)

PROGRAMA DE ECONOMETRIA I- CURSO 2012/2013 1. Modelo Lineal General (MLG): Estimación MCO 1.1. Introducción 1.2. Formulación del MLG: especificación del modelo e hipótesis básicas. 1.3 Estimacioacute;n MCO. 1.3.1. Estimación MCO en el modelo de regresión simple 1.3.2 Estimación MCO en el modelo de regresión múltiple 1.3.3. Interpretación de los parámetros estimados, unidades de medida y forma funcional. 1.4. Propiedades del ajuste MCO. 2. Propiedades de los estimadores MCO 2.1 Propiedades estadísticas del estimador MCO de β. 2.2 Estimación de σ2 y propiedades estadísticas del estimador. 2.3 Matriz de varianzas estimadas y errores estándar. 2.4 Distribución de formas cuadráticas asociadas a la distribución normal. 2.6 Propiedades de los estimadores MCO con errores normales 3. Contrastes de hipótesis en el MRL 3.1 Contrastes de hipótesis en el MLG 3.1.1 Contrastes sobre un único coeficiente. 3.1.2 Contrastes de una restricción lineal 3.1.3 Contrastes de un conjunto de restricciones lineales 3.2 Estimación con restricciones lineales. 3.3 Intervalos de confianza 4. Variables binarias. 4.1 Variables binarias. 4.1.1 Modelos con un único factor cualitativo. 4.1.2 Modelos con varios factores cualitativos. 4.1.3 Interacción entre dos variables ficticias. 4.1.4 Interacción entre variables ficticias y variables cuantitativas. 4.2 Contrastes de cambio estructural. 5. Especificación y Predicción en el MLG 5.1 Errores de especificación; selección de variables. 5.1.1 Inclusión de variables irrelevantes. 5.1.2 Omisión de variables relevantes. 5.2 Predicción. 5.2.1 Intervalo de confianza. 5.2.2 Intervalo de predicción. BIBLIOGRAFIA Bibliografía básica: Fernández Gallastegui, A. Econometría. Prentice Hall. 2005 Greene, W. H. Análisis econométrico. Prentice Hall. 1998. Wooldridge, J.M. Introducción a la Econometría -Un enfoque moderno-. Thomson Ed, 2006 Bibliografía básica problemas: Fernández, A. et al. Ejercicios de econometría. McGraw-Hill. (2 ed.) 2005

Más información

Profesor/a responsable

MARTINEZ SANCHIS , ELENA MARIA

Metodología docente (2012-13)

Clases Teoricas: Dos sesiones semanales: total 2 horas y media Clases Practicas: Una sesión semanal de 1 hora y media

Tipo de actividades: teóricas y prácticas

Hay dos tipos de clases prácticas: 1. -Clases prácticas `tradicionales`: Cada tema va acompañado de una hoja de problemas. En las clases prácticas se resolverán detalladamente algunos de estos problemas. 2.- Dos prácticas de ordenador en las que se enseña los alumnos el manejo del programa informático Eviews. A principio de curso se informa a los alumnos de las fechas y el lugar donde se realizarán estas prácticas.

Profesores (2012-13)
	Grupo	Profesor/a
TEORIA DE 9102	1	CARNERO FERNANDEZ, MARIA ANGELES
		MARTINEZ SANCHIS, ELENA MARIA
	51	MARTINEZ SANCHIS, ELENA MARIA
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 9102	51	TCENER ., INNA

Enlaces relacionados

Sin Datos

Bibliografía

Ordenar por título del libro Ordenar por profesor que lo recomienda

Econometría Autor(es): Antón Alonso, Aurora ; Fernández Macho, Javier ; Gallastegui Zulaica, Inmaculada Edición: Madrid : Pearson Education, 2005. ISBN: 84-205-4460-4 Recomendado por: MARTINEZ SANCHIS, MARIA ELENA (*1) [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] Econometría Autor(es): Alonso Fernández Gallastegui Edición: Madrid. ISBN: 84-205-4460-4 Recomendado por: MARTINEZ SANCHIS, MARIA ELENA [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] Ejercicios de Econometría Autor(es): Ana Fernández ... [et al.] Edición: Madrid. ISBN: 84-481-4598-4 Recomendado por: MARTINEZ SANCHIS, MARIA ELENA [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] Estadística : modelos y métodos Autor(es): Peña Sánchez de Rivera, Daniel Edición: Madrid : Alianza, 1998. Notes: En catálogo: V.1 11ª reimp.(1999) V. 1: Fundamentos.-- 10ª reimpr. -- V. 2: Modelos lineales y series temporales. -- 6ª reimpr. ISBN: 84-206-8983-I (o.c.) Recomendado por: MARTINEZ SANCHIS, MARIA ELENA [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ] Introductory econometrics : a modern approach Autor(es): WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Edición: Dades no disponibles. ISBN: 0-324-32348-4 Recomendado por: MARTINEZ SANCHIS, MARIA ELENA (*1) [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.

Fechas de exámenes oficiales (2012-13)
Convocatoria	Grupo (*)	fecha	Hora inicio	Hora fin	Aula(s) asignada(s)	Observ:
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios	-1	07/11/2012	12:00	15:00	A2/B02	-
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre	-1	28/01/2013	09:00	12:00	A1/1-37X A1/1-36X A1/1-50X	-
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster	-1	01/07/2013	11:30	15:30	A1/0-05G A1/0-24G A1/0-08G A1/0-22M	-

(*) 1: 1 - CAS

(*) 51: GRUPO 51 DADE - CAS

Instrumentos y criterios de evaluación (2012-13)

1.- Pruebas voluntarias. A lo largo del curso se realizarán dos exámenes tipo test con carácter voluntario: Las fechas de estas pruebas se avisarán con suficiente antelación. No se requiere que el alumno se presente a las dos pruebas, pero para que el resultado obtenido en cualquiera de las dos se tenga en cuenta, el alumno debe tener en el examen final una nota no inferior a 4 puntos sobre 10. Cada prueba puede subir la nota final hasta un máximo de 0.5 puntos. Además, se valorará con hasta medio punto la resolución voluntaria de ejercicios en la pizarra. 2.- Examen tradicional. En cada examen habrá una pregunta de carácter teórico y varios problemas y cuestiones, del mismo tipo de los contenidos en las hojas de problemas o sobre las prácticas de ordenador.