UNIVERSIDAD DE ALICANTE DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO
Licenciatura en Economía
ANÁLISIS DE DATOS FINANCIEROS. (2012/2013)
I.- INTRODUCCIÓN I.1 Características de las series temporales económicas I.2 Características típicas de las series temporales financieras I.3 series temporales y métodos deterministas de predicción
II.- CONCEPTOS ESTADÍSTICOS PREVIOS. II.1 Proceso estocástico. II.2 Estacionariedad. II.3 Función de autocorrelación II.3 Teorema de Wold
III.- MODELOS DE SERIES TEMPORALES ESTACIONARIOS. III.1 Procesos Autorregresivos AR(p). III.2 Procesos de Media Móvil MA(q). III.3 Procesos mixtos ARMA(p,q). III.4 Estimación III.5 Diagnosis. III.6 Contrastes de hipótesis. Test de Wald, Razón de vesomilitudes y multiplicadores de Lagrange. III.7 Criterios de selección de modelos III.8 Predicción. Funciones de pérdida.
IV.- TENDENCIA, ESTACIONALDAD, OBSERVACIONES ATÍPICAS IV.1 Tendencia determinista y tendencia estocástica. IV.2 Contrastes de raíces unitarias IV.3 Estacionalidad. Contrastes de raíces unitarias estacionales. IV.4 Observaciones atípicas.
V.- VOLATILIDAD. HETEROCEDASTICIDAD CONDICIONAL V.1 Modelos ARCH univariantes. V.2 Modelos GARCH V.3 Estimación Máximo verosímil V.4 Diagnosis V.5 Contrastes
VI. OTROS MODELOS VI.1 Modelos IGARCH, FIGARCH VI.2 GARCH en media. VI.3 EGARCH VI.4 Volatilidad estocástica
Bibliografía
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• Davidson, J. (2000): Econometric Theory. Ed Blackwell.
• Granger C.W.J y Newbold, P. (1986): Forecasting Economic Time Series. Academic Press
• Greene (1998): Análisis Econométrico. Ed: Pretince Hall. Cap 18.
• Hamilton, J.D, (1994): Time Series Analysis. Pricenton University Press.
• Hatanaka, M. (1996): Time-Series-Based-Econometrics. OUP
• Mills, T.C (2Ed. 1999): The econometrics Modelling of financial Time Series. CUP
• Pérez, C (2006): Econometría de las Series Temporales. Pearson Prentice Hall
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