Código	3163	Descripción
Crdts. Teor.	3	M?todos econom?tricos para datos dependientes. M?todos econom?tricos para variables dependientes cualitativas y limitadas.
Crdts. Pract.	3
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.

Departamentos y Áreas
Departamentos	Área	Crdts. Teor.	Crdts. Pract.	Dpto. Respon.	Respon. Acta
Fundamentos del Análisis Económico	Fundamentos del Análisis Económico	3	3

Estudios en los que se imparte

Licenciatura en Matemáticas - plan 1997

Pre-requisitos

Sin incompatibles

Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Esta asignatura es incompatible, por tener contenidos equivalentes, con las asignaturas siguientes:
Código	Asignatura
9102	ECONOMETRÍA I
8983	ECONOMETRÍA I

Matriculados (2012-13)

Sin Datos

Ofertada como libre elección (2012-13)
Número máximo de alumnos:	Sin límite
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Consulta Gráfica de Horario

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Horario (2012-13)

Sin horario

Grupos de matricula (2012-13)
Grupo (*)	Cuatrimestre	Turno	Idioma	Distribución (letra nif)
1	1er.	D	CAS	desde A hasta Z

(*) 1: GRUPO 1 - CAS

Objetivos de las asignatura / competencias (2012-13)

Presentar y estudiar los resultados basicos del modelo de regresin lineal clasico: supuestos, estimacion (MCO), contrastes de hipotesis y prediccion. Se analizan tambien algunas extensiones del Modelo Lineal General (MLG) tales como el uso de las variables binarias y el analisis de especificacion (errores de especificacion).

Contenidos teóricos y prácticos (2012-13)

PROGRAMA DE ECONOMETRIA I- CURSO 2012/2013 1. Modelo Lineal General (MLG): Estimación MCO 1.1. Introducción 1.2. Formulación del MLG: especificación del modelo e hipótesis básicas. 1.3 Estimacioacute;n MCO. 1.3.1. Estimación MCO en el modelo de regresión simple 1.3.2 Estimación MCO en el modelo de regresión múltiple 1.3.3. Interpretación de los parámetros estimados, unidades de medida y forma funcional. 1.4. Propiedades del ajuste MCO. 2. Propiedades de los estimadores MCO 2.1 Propiedades estadísticas del estimador MCO de β. 2.2 Estimación de σ2 y propiedades estadísticas del estimador. 2.3 Matriz de varianzas estimadas y errores estándar. 2.4 Distribución de formas cuadráticas asociadas a la distribución normal. 2.6 Propiedades de los estimadores MCO con errores normales 3. Contrastes de hipótesis en el MRL 3.1 Contrastes de hipótesis en el MLG 3.1.1 Contrastes sobre un único coeficiente. 3.1.2 Contrastes de una restricción lineal 3.1.3 Contrastes de un conjunto de restricciones lineales 3.2 Estimación con restricciones lineales. 3.3 Intervalos de confianza 4. Variables binarias. 4.1 Variables binarias. 4.1.1 Modelos con un único factor cualitativo. 4.1.2 Modelos con varios factores cualitativos. 4.1.3 Interacción entre dos variables ficticias. 4.1.4 Interacción entre variables ficticias y variables cuantitativas. 4.2 Contrastes de cambio estructural. 5. Especificación y Predicción en el MLG 5.1 Errores de especificación; selección de variables. 5.1.1 Inclusión de variables irrelevantes. 5.1.2 Omisión de variables relevantes. 5.2 Predicción. 5.2.1 Intervalo de confianza. 5.2.2 Intervalo de predicción. BIBLIOGRAFIA Bibliografía básica: Fernández Gallastegui, A. Econometría. Prentice Hall. 2005 Greene, W. H. Análisis econométrico. Prentice Hall. 1998. Wooldridge, J.M. Introducción a la Econometría -Un enfoque moderno-. Thomson Ed, 2006 Bibliografía básica problemas: Fernández, A. et al. Ejercicios de econometría. McGraw-Hill. (2 ed.) 2005

Más información

Profesor/a responsable

Martínez Sanchís , Elena María

Metodología docente (2012-13)

Clases teóricas y prácticas

Clases Teoricas: Dos sesiones semanales: total 2 horas y media Clases Practicas: Una sesión semanal de 1 hora y media

Tipo de actividades: teóricas y prácticas

Otras

Hay dos tipos de clases prácticas: 1. -Clases prácticas `tradicionales`: Cada tema va acompañado de una hoja de problemas. En las clases prácticas se resolverán detalladamente algunos de estos problemas. 2.- Dos prácticas de ordenador en las que se enseña los alumnos el manejo del programa informático Eviews. A principio de curso se informa a los alumnos de las fechas y el lugar donde se realizarán estas prácticas.

Profesores (2012-13)
	Grupo	Profesor/a
TEORIA DE 3163	1	Martínez Sanchís, Elena María
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 3163	1	Martínez Sanchís, Elena María

Enlaces relacionados

Sin Datos

Bibliografía

Ordenar por título del libro Ordenar por profesor que lo recomienda

Análisis econométrico Autor(es): Greene, William H. Edición: Madrid : Prentice-Hall, 1998. ISBN: 84-8322-007-5 Recomendado por: MARTINEZ SANCHIS, MARIA ELENA (*1) [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] Econometría Autor(es): Antón Alonso, Aurora ; Fernández Macho, Javier ; Gallastegui Zulaica, Inmaculada Edición: Madrid : Pearson Education, 2005. ISBN: 84-205-4460-4 Recomendado por: MARTINEZ SANCHIS, MARIA ELENA (*1) [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] Ejercicios de Econometría Autor(es): Ana Fernández ... [et al.] Edición: Madrid. ISBN: 84-481-4598-4 Recomendado por: MARTINEZ SANCHIS, MARIA ELENA (*1) [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] Introducción a la econometría. Un enfoque moderno Autor(es): Wooldridge, Jeffrey M. Edición: Madrid : Thomson-Paraninfo, 2006. ISBN: 978-84-9732-268-3 Recomendado por: MARTINEZ SANCHIS, MARIA ELENA (*1) [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.

Fechas de exámenes oficiales (2012-13)

Información no disponible en estos momentos.

(*) 1: GRUPO 1 - CAS

Instrumentos y criterios de evaluación (2012-13)

Evaluación continua, examen final

1.- Pruebas voluntarias. A lo largo del curso se realizarán dos exámenes tipo test con carácter voluntario: Las fechas de estas pruebas se avisarán con suficiente antelación. No se requiere que el alumno se presente a las dos pruebas, pero para que el resultado obtenido en cualquiera de las dos se tenga en cuenta, el alumno debe tener en el examen final una nota no inferior a 4 puntos sobre 10. Cada prueba puede subir la nota final hasta un máximo de 0.5 puntos. Además, se valorará con hasta medio punto la resolución voluntaria de ejercicios en la pizarra. 2.- Examen tradicional. En cada examen habrá una pregunta de carácter teórico y varios problemas y cuestiones, del mismo tipo de los contenidos en las hojas de problemas o sobre las prácticas de ordenador.