PROGRAMA DE "ECONOMETRÍA I"
(2009/2010)
1. Modelo Lineal General (MLG): Estimación MCO
1.1. Introducción.
1.2. Formulación del MLG: especificación del modelo e hipótesis básicas.
1.3. Estimación MCO.
1.3.1. Estimación MCO en el modelo de regresión simple
1.3.2 Estimación MCO en el modelo de regresión múltiple
1.3.3. Interpretación de los parámetros estimados, unidades de medida y forma funcional.
1.4 Propiedades del ajuste MCO.
2. Propiedades de los estimadores MCO
2.1 Propiedades estadísticas del estimador MCO de β.
2.2 Estimación de σ2 y propiedades estadísticas del estimador.
2.3 Matriz de varianzas estimadas y errores estándar.
2.4 Distribución de formas cuadráticas asociadas a la distribución normal.
2.6 Propiedades de los estimadores MCO con errores normales
3. Contrastes de hipótesis en el MRL
3.1 Contrastes de hipótesis en el MLG
3.1.1 Contrastes sobre un único coeficiente.
3.1.2 Contrastes de una restricción lineal
3.1.3 Contrastes de un conjunto de restricciones lineales
3.2 Estimación con restricciones lineales.
3.3 Intervalos de confianza
4. Variables binarias.
4.1 Variables binarias.
4.1.1 Modelos con un único factor cualitativo.
4.1.2 Modelos con varios factores cualitativos.
4.1.3 Interacción entre dos variables ficticias.
4.1.4 Interacción entre variables ficticias y variables cuantitativas.
4.2 Contrastes de cambio estructural.
5. Especificación y Predicción en el MLG
5.1 Errores de especificación; selección de variables.
5.1.1 Inclusión de variables irrelevantes.
5.1.2 Omisión de variables relevantes.
5.2 Predicción.
5.2.1 Intervalo de confianza.
5.2.2 Intervalo de predicción.
BIBLIOGRAFIA
(a) Bibliografía básica:
Fernández Gallastegui, A. Econometría. Prentice Hall. 2005
Greene, W. H. Análisis econométrico. Prentice Hall. 1998.
Wooldridge, J.M. Introducción a la Econometría -Un enfoque moderno-. Thomson Ed, 2006
(b) Bibliografía básica problemas:
Fernández, A. et al. Ejercicios de econometría. McGraw-Hill. (2 ed.) 2005
(c) Bibliografía complementaria:
Novales, A. Econometría (2ª Ed.). McGraw-Hill. 1993.
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