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Ficha de la asignatura: SERIES TEMPORALES
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Ficha de la asignatura

GUÍA DOCENTE
41239 - SERIES TEMPORALES (2017-18)

Código41239
Crdts. Europ.5


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCréditos teóricos presencialesCréditos prácticos presencialesDpto. Respon.Respon. Acta
FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICOFUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO1,20,4


Estudios en los que se imparte
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA


Contexto de la asignatura para el curso 2017-18

ESTA ASIGNATURA SE IMPARTE EN INGLÉS. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA GUÍA ESTÁ EN INGLÉS.


This is an optional course on Time Series Analysis in the second year of the Master in Quantitative Economics.



Profesor/a responsable
MORA LOPEZ, JUAN


Profesores (2017-18)
Grupo Profesor/a
TEORÍA DE 412391MORA LOPEZ, JUAN
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD
  PHILLIPS, GARRY
SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO DE 412391PHILLIPS, GARRY


Matriculados en grupos principales (2017-18)
Grupo (*)Número
1: TEORÍA DE 41239 10
TOTAL 10


Grupos de matricula (2017-18)
Grupo (*)SemestreTurnoIdiomaDistribución
1  (TEORÍA DE 41239) 1er. D ANG desde NIF - hasta NIF -
1  (SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO DE 41239) 1er. D ANG desde NIF - hasta NIF -
(*) 1:1 - ANG
(*) 1:1 - ANG


Consulta Gráfica de Horario
   Más informaciónPincha aquí


Horario (2017-18)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula 
CLASE TEÓRICA 1 31/10/2017 30/11/2017 M 15:00 17:30 0031P2049 
  1 31/10/2017 30/11/2017 J 15:00 17:30 0031P2049 
  1 05/12/2017 12/12/2017 M 15:00 17:30 0031P2049 
SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER 1 31/10/2017 31/10/2017 M 20:00 21:00 0031P2049 
  1 07/11/2017 12/12/2017 M 20:00 21:30 0031P2049 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: 1 - ANG
(*) SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER
 1: 1 - ANG


Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA

Competencias Generales del Título (CG)
  • CG1: Capacidad para realizar trabajo de investigación.
  • CG2: Capacidad para la búsqueda de datos (naturales y experimentales) y análisis de dicha información.
  • CG3: Capacidad de aplicar teoría económica para representar situaciones reales.
  • CG4: Capacidad de trabajar en equipo.
  • CG5: Capacidad de aprendizaje autónomo.
  • CG6: Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos.
  • CG7: Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor.
  • CG8: Capacidad de síntesis.

Competencias específicas (CE)
  • CE1: Capacidad de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en Economía, captando cuáles son las contribuciones esenciales y las debilidades de cada uno de ellos.
  • CE2: Capacidad de entender cómo se han resuelto en cada caso los problemas técnicos con los que se han tenido que enfrentar los autores de los artículos de investigación.
  • CE3: Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas.
  • CE4: Capacidad de comprender y replicar los análisis empíricos y los experimentos de simulación en que se basan las conclusiones presentadas en los artículos de investigación de otros autores.
  • CE5: Capacidad de plantear problemas económicos relevantes de modo preciso, y de dar respuesta adecuada a estos problemas utilizando las técnicas aprendidas en los diferentes cursos, apoyándose, si así lo requiriera su estudio, en análisis teóricos, empíricos o de simulación.


Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)
  • El alumno debe ser capaz de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en Econometría, captando cuáles son las contribuciones esenciales y las debilidades de cada uno de ellos. Además, el alumno debe ser capaz de entender cómo se han resuelto en cada caso los problemas técnicos con los que se han tenido que enfrentar los autores de estos artículos.
  • El alumno debe aprender a realizar pruebas de proposiciones y teoremas.
  • El alumno también debe ser capaz de comprender y replicar los análisis empíricos y los experimentos de simulación en que se basan las conclusiones presentadas en los artículos de investigación de otros autores.


Objetivos específicos aportados por el profesorado para el curso 2017-18

This course builds on an earlier course in univariate time series and has
the following objectives:

1.To introduce the students to the main developments in time series
econometrics which have assumed considerable importance in the last two
decades.

2. To provide the students with an understanding of the relevant concepts
which are fundamental to an understanding of time series econometrics.

3. To examine, in detail, the statistical models that are in use and the
techniques and methods that are used in their analysis and to note their
strengths and limitations.

4. To consolidate the knowledge gained by solving simple problems

5. To provide the student with an ability to critically assess the many
applications of time series eonometrics to problems in economics



Contenidos para el curso 2017-18

1. UNIVARIATE TIME SERIES
Brief review of ARMA models. Maximum likelihood estimation of ARMA
Models.

2. MULTIVARIATE TIME SERIES
Vector Autoregressions. Estimation. The Impulse Response Function. Weak exogeneity. Granger causality. Vector autoregressions and structural econometric models.

3. GENERALISED METHOD OF MOMENTS
Estimation by GMM. Asymptotic distribution of GMM estimators.
Instrumental variable estimation.

4. NON-STATIONARITY
Properties of estimators and tests in non-stationary models. Non-stationary time series. Spurious regressions. Integrated processes. Trend and difference
stationarity. Testing for unit roots.

5. COINTEGRATION AND ERROR CORRECTION MODELS
Testing for cointegration. Estimating the cointegrating vector. Hypothesis
Testing. Cointegration and its implications.

6. COINTEGRATION IN SYSTEMS OF EQUATIONS
Estimating cointegrating vectors in systems. Inference about the cointegration space. Asymptotic distributions of estimators of cointegrating vectors.

7. TIME SERIES MODELS OF HETEROSCEDASTICITY
ARCH and GARCH Models. Maximum likelihood estimation. Testing for
ARCH and GARCH models. Further extensions.


REFERENCES

The most comprehensive textbook in the field is J.D Hamilton (1994). Time Series Analysis, Princeton University Press. Despite being over eleven years old this is still the best book for our course. It will also be important for the follow up course in Semester 2. Numerous references will be made to this text but the more technical material will be avoided at this stage.



Instrumentos y Criterios de Evaluación 2017-18

Problem Sets: 50%. Final Exam: 50%. Those students with a final grade below 5 will have a second opportunity in the corresponding exam period, but the grade corresponding to problem sets will be kept.

TipoCriterioDescripciónPonderación
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE

ENTREGA DE PROBLEMAS

Resolución de algunos de los problemas contenidos en las Hojas de Problemas50
EXAMEN FINAL

EXAMEN FINAL

Examen sobre todo el contenido del curso50
TOTAL100


Fechas de exámenes oficiales para el curso 2017-18
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre 20/12/2017 10:00 13:00 0031P2050 
** La franja horaria asociada al examen solo hace referencia a la reserva del aula y no a la duración del propio examen **
(*) 1:1 - ANG
(*) 1:1 - ANG


Enlaces relacionados
Sin Datos


Bibliografía

Time Series Analysis
Autor(es):HAMILTON, James D.
Edición:Princeton : Princeton University Press, 1994.
ISBN:0-691-04289-6
Categoría:Sin especificar (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria
(*3) Estos apartados hacen referencia a la pertenencia de la obra para la asignatura, no a la calidad de la misma.
Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios.


Documento para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios. Es necesario que se firme en el departamento correspondiente.



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