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Ficha de la asignatura: ECONOMETRÍA I
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Ficha de la asignatura

GUÍA DOCENTE
41209 - ECONOMETRÍA I (2017-18)

Código41209
Crdts. Europ.6


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCréditos teóricos presencialesCréditos prácticos presencialesDpto. Respon.Respon. Acta
FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICOFUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO1,60,4


Estudios en los que se imparte
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA


Contexto de la asignatura para el curso 2017-18

This is the first course in Econometrics in the master program. Students have taken Statistics in the previous semester.



Profesor/a responsable
COLLADO VINDEL, MARIA DOLORES


Profesores (2017-18)
Grupo Profesor/a
TEORÍA DE 412091COLLADO VINDEL, MARIA DOLORES
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS DE 412091COLLADO VINDEL, MARIA DOLORES
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD


Matriculados en grupos principales (2017-18)
Grupo (*)Número
1: TEORÍA DE 41209 15
TOTAL 15


Grupos de matricula (2017-18)
Grupo (*)SemestreTurnoIdiomaDistribución
1  (TEORÍA DE 41209) 2do. D ANG desde NIF A hasta NIF Z
1  (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS DE 41209) 2do. D ANG desde NIF - hasta NIF -
(*) 1:1 - ANG
(*) 1:1 - ANG


Otras distribuciones (2017-18)
Grupo Estudio
1 Se le asigna a Erasmus
1 Se le asigna a ESTUDIANTES VISITANTES (ESTUDIOS DE POSGRADO)
1 Se le asigna a MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA
1 Se le asigna a PROGRAMAS DE MOVILIDAD - MÁSTERES OFICIALES


Consulta Gráfica de Horario
   Más informaciónPincha aquí


Horario (2017-18)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula 
CLASE TEÓRICA 1 09/01/2018 12/01/2018 M 11:00 13:00 0031P2050 
  1 09/01/2018 12/01/2018 X 10:00 12:00 0031P2050 
  1 09/01/2018 12/01/2018 V 09:00 11:00 0031P2050 
  1 16/01/2018 17/01/2018 M 11:00 13:00 0031P2050 
  1 16/01/2018 17/01/2018 X 10:00 12:00 0031P2050 
  1 23/01/2018 26/01/2018 M 11:00 13:00 0031P2050 
  1 23/01/2018 26/01/2018 X 10:00 12:00 0031P2050 
  1 23/01/2018 26/01/2018 V 09:00 11:00 0031P2050 
  1 30/01/2018 31/01/2018 M 11:00 13:00 0031P2050 
  1 30/01/2018 31/01/2018 X 10:00 12:00 0031P2050 
  1 06/02/2018 08/02/2018 M 11:00 13:00 0031P2050 
  1 06/02/2018 08/02/2018 J 09:00 11:00 0031P2050 
  1 13/02/2018 07/03/2018 M 11:00 13:00 0031P2050 
  1 13/02/2018 07/03/2018 X 10:00 12:00 0031P2050 
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER 1 19/01/2018 19/01/2018 V 09:00 11:00 0031P2050 
  1 02/02/2018 02/02/2018 V 09:00 11:00 0031P2050 
  1 23/02/2018 02/03/2018 V 09:00 11:00 0031P2050 
  1 09/03/2018 16/03/2018 V 09:00 10:00 0031P2050 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: 1 - ANG
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 1: 1 - ANG


Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA

Competencias Generales del Título (CG)
  • CG2: Capacidad para la búsqueda de datos (naturales y experimentales) y análisis de dicha información.
  • CG3: Capacidad de aplicar teoría económica para representar situaciones reales.
  • CG4: Capacidad de trabajar en equipo.
  • CG5: Capacidad de aprendizaje autónomo.
  • CG6: Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos.
  • CG7: Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor.
  • CG8: Capacidad de síntesis.

Competencias específicas (CE)
  • CE1: Capacidad de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en Economía, captando cuáles son las contribuciones esenciales y las debilidades de cada uno de ellos.
  • CE2: Capacidad de entender cómo se han resuelto en cada caso los problemas técnicos con los que se han tenido que enfrentar los autores de los artículos de investigación.
  • CE3: Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas.
  • CE4: Capacidad de comprender y replicar los análisis empíricos y los experimentos de simulación en que se basan las conclusiones presentadas en los artículos de investigación de otros autores.
  • CE5: Capacidad de plantear problemas económicos relevantes de modo preciso, y de dar respuesta adecuada a estos problemas utilizando las técnicas aprendidas en los diferentes cursos, apoyándose, si así lo requiriera su estudio, en análisis teóricos, empíricos o de simulación.


Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)
  • El alumno debe ser capaz de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en Econometría, captando cuáles son las contribuciones esenciales y las debilidades de cada uno de ellos. Además, el alumno debe ser capaz de entender cómo se han resuelto en cada caso los problemas técnicos con los que se han tenido que enfrentar los autores de estos artículos.
  • El alumno debe aprender a realizar pruebas de proposiciones y teoremas.
  • El alumno también debe ser capaz de comprender y replicar los análisis empíricos y los experimentos de simulación en que se basan las conclusiones presentadas en los artículos de investigación de otros autores.


Objetivos específicos aportados por el profesorado para el curso 2017-18

The objective of this course is to provide an introduction to the application of statistical methods in econometrics. The course covers estimation and inference in linear models, including regression and instrumental variables. The last part of the course is devoted to introduce the students into the analysis of Time Series models.



Contenidos para el curso 2017-18

1. Introduction
1.1 Introduction.
1.2 Conditional expectations. Features and properties.
1.3 Linear projections.


2. The single-equation linear model. OLS estimation.
2.1 The single-equation linear model.
2.2 The OLS estimator.
2.2.1 Asymptotic properties.
2.2.2 Finite sample properties.
2.2.3 Inference.
2.3 Omitted variables.
2.4 Measurement errors.


3. Instrumental variables estimation of single-equation linear models.
3.1 Instrumental variables. The simple IV estimator.
3.1.1 Asymptotic properties.
3.1.2 Inference.
3.2 The generalized method of moments.
3.2.1The two-stage least squares estimator.
3.2.2 Asymptotic properties.
3.2.3 Inference.
3.2.4 The optimal GMM estimator.
3.2.5 Optimal Instruments.
3.3 IV solutions to the omitted variables and measurement errors problems.


4. Additional single-equation topics.
4.1 Generated regressors and instruments.
4.2 Some specification tests.
4.3 Other sampling schemes.


5. Time series models
5.1 Basic concepts in time series.
5.2 ARMA models.


6. Linear Regression with Time Series Data
6.1 Finite Sample Properties of OLS under Classical Assumptions.
6.2 Functional Form and Dummy Variables. Trends and Seasonality.
6.3 Asymptotic Properties of OLS.
6.4 Properties of OLS with Serially Correlated Errors.
6.5 Testing for Serial Correlation.
6.6 Correcting for Serial Correlation with Strictly Exogenous Regressors: GLS and FGLS.



Instrumentos y Criterios de Evaluación 2017-18

Students will be given problem sets and will have to hand them in on established dates. The problem sets will be graded, and the solutions to the problem sets will be discussed in class. The grade will be based on a final exam (50%), a midterm exam (40%) and problem sets (10%).

There will be a retake exam in July that will count 90% of the grade. The other 10% are the problem sets.

TipoCriterioDescripciónPonderación
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE

There will be theoretical questions and empirical exercises

Midterm exam40
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE

Students will be given problem sets and will have to hand them in on established dates. The problem sets will be graded, and the solutions to the problem sets will be discussed in class.

Problem sets10
EXAMEN FINAL

There will be theoretical questions and empirical exercises

final exam50
TOTAL100


Fechas de exámenes oficiales para el curso 2017-18
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales 28/03/2018 09:00 12:00 0031P2050 
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster 06/07/2018 0031P2050 
** La franja horaria asociada al examen solo hace referencia a la reserva del aula y no a la duración del propio examen **
(*) 1:1 - ANG
(*) 1:1 - ANG


Enlaces relacionados
Sin Datos


Bibliografía

Econometric analysis of cross section and panel data
Autor(es):WOOLDRIDGE, Jeffrey M.
Edición:Cambridge : MIT Press, 2002.
ISBN:0-262-23219-7
Categoría:Sin especificar (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Econometric analysis of cross section and panel data
Autor(es):WOOLDRIDGE,Jeffrey M.
Edición:Datos no disponibles.
ISBN:978-0262232586
Categoría:Básico (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores

Time Series Analysis
Autor(es):HAMILTON, James D.
Edición:Princeton : Princeton University Press, 1994.
ISBN:0-691-04289-6
Categoría:Básico (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria
(*3) Estos apartados hacen referencia a la pertenencia de la obra para la asignatura, no a la calidad de la misma.
Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios.


Documento para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios. Es necesario que se firme en el departamento correspondiente.



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